13.10.2014

Бинарные Опционы: Мифы минус - деньги плюс.

События прошлой пятницы изрядно пощекотали нервы пользователей сервиса, а у тех, для кого правила управления капиталом - пустой звук, пощекотали ещё и депозиты.  Таким образом рынок нам показал, что он таки всегда прав, а тех, кто с ним не согласился отшлёпал по полной программе, достав свой длинный ремень. К счастью мои попытки донести суть управления риском частично увенчались успехом, в отличии от других сигнальных сервисов в нашем не слился никто, а некоторые пользователи умело воспользовавшись техникой хеджирования даже неплохо заработали, несмотря на неоднозначность ситуации. Тема поста: мифы о сигнальном трейдинге, чему верить - чему нет.

Не вдаваясь в подробности ситуации, которая развернула рынок против опубликованных сигналов в пятницу, просто лукаво намекну, что частично имела место быть обыкновенная манипуляция сильных мира сего с ценами на энергоресурсы, а поскольку серьёзный рыночный сегмент РТС замешан именно на них это вызвало падение рынка. Ситуация в Европе до сих пор для меня остаётся загадкой, но подозреваю, что это были последствия фундаментальных данных четверга. Так или иначе большой процент сигналов в минусе.

В свете данной ситуации позволю себе развеять несколько мифов о трейдинге по сигналам. Очень часто реклама провайдеров сигналов говорит о том, что вам ни очём заботиться не надо - ваша забота только получать сигналы и нажимая на нужные кнопки зарабатывать свои миллионы. Чему же верить?

Если бы это было действительно так, скорее всего люди, проснувшись однажды утром не увидели бы ни продавцов в магазинах, ни транспорта на улице, не было бы ни электричества ни воды, на улицах грязь и мусор... А всё потому что все резко уволились со своих мест работы и попёрли колотить деньгу по сигналам от сигналистов бинарных опционов. Тем не менее, всё-таки находятся наивные чукотские мальчики и девочки, которые приходят в эту сферу в попытках быстрее и дешевле разбогатеть.

Миф 1. "У нас работают самые экспертистые эксперты финансовых рынков с многолетним опытом, которые по своей экспертности заэкспертят всех самых крутых экспертов финансовых рынков и поэтому наши сигналы самые точные! Подключившись к нам вы легко и непринуждённо сможете заработать свой миллион уже в этом году и позволить себе всё то, чего позволить не могли!"

Допустим это так. Рассмотрим простую ситуацию. Эксперт перед торгами произвёл отбор бумаг для предстоящей торговой сессии, разметил графики, просчитал наиболее вероятные варианты развития событий и основываясь на своих умозаключениях выдал точки и направление входа в рынок. День оказался богатым на точки входа и эксперт выдал много сигналов. Эти сигналы увидели два пользователя Вася и Ксюша, которые работают с одним и тем же сигналистом, на одном и том же брокере, в одно и то же время и с совершенно одинаковыми условиями и стартовым капиталом.

Вася - наивный чукотский мальчик, который воспринял все сигналы однозначно. Не особо заморачиваясь на управление риском Вася "взял" решительно все сигналы, и после открытия всех сделок у него осталось примерно 50% стартового капитала, с рассчётом что заработает 70% вложенной суммы, чем и увеличит свой капитал. Ксюша - с гор спустилась немного раньше и успела прочесть кое-что о правильном управлении риском и взяла лишь часть сигналов или, если это было возможно, все сигналы с рассчётом, что согласна потерять в этих сделках не более 15% своего стартового капитала.

Первый вариант исхода - рынок частично согласился со мнением эксперта и сделок в прибыли закрылось больше. Вася заработал, к примеру 35% от вложенной суммы, Ксюша заработала те же 35% от вложенной суммы. Но поскольку Вася в каждую сделку вложил больше в денежном выражении он заработал больше Ксюши. В этом случае Вася пишет радостное письмо: "Спасибо, эксперт! Я вложил в сделки сумму, сопоставимую с размером моей зарплаты и увеличил её на 35%! Я теперь могу не работать целую неделю!" Ксюша спокойно записала результаты в дневничок, чтобы завтра снова продолжить работу.

Второй вариант развития событий - рынок не согласился со мнением эксперта и большинство сделок ушли в минуса. Вася потерял, к примеру 85% от вложенной суммы, Ксюша потеряла те же 85% от вложенной суммы. Но поскольку Вася вложил в каждую сделку больше в денежном выражении, он и потерял больше, чем более хитрая Ксюша. В этом случае Вася пишет гневное письмо: "Уродливый ублюдок! Я вложил в сделки сумму, сопоставимую с размером моей зарплаты и потерял её из-за твоих бестолковых сигналов! Что мне теперь делать? Мне теперь полмесяца пахать чтоб отбить потери!" Ксюша спокойно записала результаты в дневничок, чтобы завтра снова продолжить работу.

Делайте выводы на чьём месте вы хотели бы оказаться и поступайте соответствующим образом.

Миф 2. "Ручная торговля осталась в прошлом! Ни один человек не может выполнить такие вычисления которые может выполнить наш оберсупермегаробот! Подключайтесь к нам и вы будете получать торговые сигналы, основанные на сотнях миллионов вычислений нашего робота при этом наш робот полностью лишён человеческого фактора и не способен ошибаться!"

Допустим это так. Робот действительно может произвести расчёт большего количества вариантов развития событий. Охватить больший сегмент рынка, воплотить в себе наиболее прибыльные стратегии, но вся обрабатываемая роботом информация будет лишь трактовкой ситуаций происходивших в прошлом, а рынок это последовательностью независимых от прошлого событий. Поэтому тот самый человеческий фактор, которого робот лишён в реальности иногда показывает наиболее лучшие результаты и как бы не старались разработчики постоянно модернизировать алгоритмы робота, человеческую интуицию и чутьё трейдера они, увы не заменят. Там где человек делает одну грамотную сделку - роботу для того же результата приходится делать несколько.

Что же касается Васи и Ксюши, то работая по сигналам, подаваемым автоматизированной торговой системой у Васи будет риск потерять свои деньги гораздо быстрее, а у Ксюши доходность может либо значительно снизиться, либо колебаться около нуля. Такова суровая правда рыночной жизни. Работая с роботом необходимо учитывать, что процент "попадания" может быть ниже, а значит и коэффициент прибыльности ниже, а значит возникает необходимость дополнительного снижения уровня риска хотим мы этого или нет. А насчёт того, что робот менее склонен к ошибкам достаточно спросить самого себя: кто писал этого робота? Человек... В свете вышеизложенного возникает вопрос: на самом ли деле всё так плохо? Отнюдь совсем не плохо, но нужно кое что учитывать...

Для повышения КПД от сигнального сервиса помимо хеджирования будет не лишним ведение учёта сделок. То есть завести тетрадочку, где будет учитываться, сигнал, риск, результат и на основании этих данных делать выводы о следующем входе. Так же было бы не лишним обратиться к графикам активов, на которые опубликован сигнал да бы убедиться можно ли открыть сделку по текущей цене или лучше дождаться той, что указана в сигнале.

Резюме.

Финансовые рынки - довольно сложный механизм, на который влияет большое количество факторов, предугадать или предсказать которые, увы не реально. Да, я не могу залезть в голову главы ЕЦБ, члена FOMC или главы ФРС, которые своими выступлениями "труба шатают", да я не могу предсказать действия какого-то террориста, решившего учинить беспредел, который двинет рынок в непредсказуемую сторону. Всего этого учесть мы НЕ МОЖЕМ. Но зато мы можем грамотно вести нашу "бухгалтерию" и распределять риск. А верить или не верить рекламным обещаниям - дело сугубо ваше, не забывайте, что не всё то GOLD, что блестит.

Удачи Вам и Успешных Инвестиций!



Ваше мнение имеет значение


Комментариев нет: