07.01.2012

Бинарные Опционы. Системная торговля для трейдера

Уже много-много лет подавляющее большинство рыночных игроков (да-да-да, я не оговорился именно рыночных игроков) занимаются поиском секретной формулы прибыльности, которая не требует от обладателя больших знаний и опыта, им хочется найти что-то, что бы позволило прилагая минимум усилий получать максимум прибыльного результата. Но это, увы, не более, чем пустая трата времени...

"Как же так? - скажет озадаченный читатель - Этого просто не может быть! Ведь я же видел своими глазами как человек, использующий хитрую торговую систему, зарабатывал нешуточные деньги!" Ну вот мы и пришли к ключевому слову "система". Существует по меньшей мере несколько десятков различных определений понятия "система", используемых в зависимости от контекста, области знаний и целей исследования.

Рассмотрим только интересующий нас контекст в данный момент, а именно торговую систему и системную торговлю, чем они так хороши и какие преимущества нам сулят. Рассмотрим простой пример с зонтиком. Стоит оговориться, что я не оригинален в этом примере, я его подглядел, и он просто наиболее удобен.

Допустим Вы, дорогой мой читатель, всегда выходя из дому, берёте с собой зонтик. Это ваша система. При этом вам не важно понадобится ли он Вам в течении дня или нет, он у Вас просто есть и Вы не задаёте себе вопрос "на кой я его с собой сегодня взял?" - просто берёте и всё. Согласен, на первых порах момент принятия решения брать или не брать у Вас стоит, но позже, когда Вы привыкаете к этому систематическому действию, у Вас скорее вызовет вопрос недоумение "почему я его не взял?". Итак, зонт всегда с собой, каковы Ваши шансы вымокнуть попав под дождь? Они минимальны, не так ли? Именно минимизация шанса вымокнуть имеется в виду, а не абсолютность, ведь всегда есть неподконтрольные внешние факторы (к примеру сильный ветер).

На вышеописанном примере мы отчётливо видим выгодность системного подхода, даже к такому моменту как не вымокнуть под дождём. Логичным будет предположить, что системный подход к работе на финансовых рынках более выгоден, чем подход, который использует 95% оптимистично настроенных новичков.

Ну вот мы и подошли к тому, что называется торговая система. Благодаря усилиям рекламных агентств брокеров (и их супераффилиатов) подавляющее большинство трейдеров (к сожалению не только новичков), торговыми системами считает какие-то безумные наборы индикаторов на графиках со стрелочками, блямкалками и прочей ненужной ерундой, от которой толку нет.

Если торговую систему изобразить схематически (в виде айсберга) она будет выглядеть так:



Верхняя, самая малая часть (видимая часть айсберга) это и будет портфель торговых стратегий. Почему портфель, а не стратегия? А потому, что рынок изменчив, изменчивость его определяют такие факторы как сезонность, состояние экономики, наличие различных позитивных и негативных факторов. Таким образом несложно понять, что стратегии, дающие прибыль в одних рыночных условиях, способны принести убыток, когда рыночные условия изменятся. Именно поэтому важен набор стратегий (портфель) для разных условий.

Возникает резонный вопрос, если условия меняются, как определить какие из стратегий использовать в данный промежуток времени, а какие исключить? На самом деле регулируется прибыльность системы в целом не исключением стратегий в целом, а распределением рисков между стратегиями. А вот за этот момент как раз отвечает средняя, бОльшая по размеру часть нашего "айсберга", риск-менеджмент. Грубо говоря, это та часть "айсберга", которая находится под водой. Тот самый "зонтик с собой" из примера выше.

Пример ситуации когда экономика стабильна. Состояние экономики стабильно и графики, торгуемых нами активов находятся в боковике (не имеют ярко выраженных восходящих и нисходящих тенденций). В такой ситуации стратегии, которые рассчитаные на торговлю по тренду будут нести убыток, а стратегии рассчитанные на работу в ценовом канале (флэтовые) будут нести прибыль. Если суммарный риск нашей торговой системы предполагает 10% от размера рабочего капитала (цифра для удобства расчёта), то по умолчанию 5% риска у нас приходится на трендовые стратегии, а 5% на флэтовые.

Для этого нам необходимо сместить процент нашего риска в сторону стратегий для флэта. То есть оставить 2% для трендовых и отдать 8% для флэтовых. Таким образом мы уменьшаем, но не исключаем (как с зонтиком) процент убытков. Соответственно, если в экономике наблюдается рост или кризис, процент рисков смещается в сторону стратегий, приносящих прибыль при торговли по трендам. И вот тут важный момент - подавляющее большинство трейдеров (не только новички) стремятся как раз к тому, чтобы исключить убытки (опять же благодаря рекламным усилиям брокеров и партнёров), то есть найти, а не создать систему которая будет нести им только прибыль, включая стратегии с использованием Мартингейла. Думаю не стоит продолжать... :)

"Ок! Хорошо, - скажет читатель - Осталось только заставить трейдера всегда "брать зонтик с собой". Но ведь для этого его нужно заставить это делать! А что его может заставить? Ведь пока не выработалась привычка надо именно заставлять себя таскать с собой этот треклятый зонтик!" И будет совершенно прав. Заставить его не сможет никто, однако это призвана сделать "самая большая часть айсберга" - дисциплина трейдера.

Вот тут как раз Вам, как трейдеру предстоит сделать выбор, следовать здравому смыслу и действовать осознанно и последовательно или идти "оленьей тропой", которой идёт подавляющее большинство, путём проб и ошибок собирая все грабли, наступая на которые Вы будете получать больно в лоб. В теории сделать этот очевидный выбор не так сложно - просто выбери кто ты лузер или победитель и начинай систематично двигаться по этому пути, однако...


Однако, несмотря на всю кажущуюся простоту выбора, следовать своему выбору будет не так просто, так как кроме разума и здравого смысла на сцену выходит госпожа психология трейдинга. Но это уже тема для совершенно другой статьи, в которой я расскажу о самых главных граблях.

Какой из всего вышеописанного можно сделать вывод? "Торговые системы", которые показываются в видосах на ютубе, продаются и раздаются на различных условиях брокерами бинарных опционов при ближайшем рассмотрении оказываются не более чем рекламной заманухой. "Индикаторные обвесы" и стратегии - это только верхушка айсберга, который представляет из себя торговая система. Системная торговля в трейдинге даёт явные преимущества перед теми, кто имеет о ней ложное представление.

Ваше мнение имеет значение


Комментариев нет: