10.01.2012

Бинарные опционы. Системность для инвестора

И снова приветствую Вас, дорогой читатель блога! Пока идут новогодние каникулы и мне не чем заняться, я решил продолжить тему, затронутую в моём прошлом посте, с той лишь разницей, что затрагиваться системность будет с точки зрения инвестора, как лица, вкладывающего часть своего инвестиционного портфеля не в самостоятельные позиции, а в позиции, которые открывают управляющие трейдеры ПАММ-счетов, а так же инвесторы и трейдеры торгово-инвестиционной сети eToro.

Для тех, кто не видел в глаза прошлого моего поста о системности в трейдинге, настоятельно рекомендую его прочесть ибо вся ключевая информация содержится именно там. Для всех же остальных я продолжу повествование о том, как именно поступаю я. Сразу стоит оговориться, что я ни в коем случае не претендую на уникальность моего подхода, это всего лишь практическая выжимка из того, что я делаю.

Ещё раз возвращаясь к теме прошлого поста, где я описывал как распределяются риски между стратегиями в зависимости от того, какой результат они дают в текущей рыночной ситуации, таким же точно образом я управляю и рисками, которые закладываются в отдельных управляющих трейдеров. Говоря проще - в данном случае я имею не портфель стратегий, а портфель из управляющих трейдеров и инвесторов, с той лишь разницей, что суммарный риск, который я беру за основу выше, чем суммарный риск по отдельно взятой группе стратегий. Делаю я это потому, что у каждого управляющего, которого я выбрал, свой портфель.

Таким образом при отборе трейдеров я учитываю их прибыльность за определённый период времени. Если смотреть на график доходности различных управляющих складывается впечатление, что всё у управляющего идёт в гору, однако узнать его истинную доходность в определённый период времени слепо веря в цифры, которые показывают платформы ПАММ или eToro, решение, мягко говоря недальновидное. Таким образом Вы рискуете подключиться к управляющему "на хаях" его доходности и в первые же месяцы выхватить минус.

Для определения доходности по периодам я использую формулу, которая находится на иллюстрации ниже.


Сразу же честно признаюсь, что формулу эту я не выводил сам, я не математик, просто подглядел на каком-то сайте совершенно случайно, до этого пользовался линейными вычислениями, которые оказались не верными.

В общем при расчёте по формуле розовые очки от крутейшей доходности слетают и мы видим моменты в которые можно подключиться, то есть если управляющий даёт более или менее стабильную статистику, подключаться к нему можно в "моменты коррекций" :) улыбнуло? Аналогия с биржевыми графиками :) в моменты просадок при стабильной стате можно подключаться. Сразу же оговорюсь, кого-то конкретного я рекламировать не буду и рекомендовать тоже, ибо это будет не правильно. Отбор на Вашей совести.

Теперь о распределении риска между инвесторами-трейдерами. Изначально отобрано было 5 по 2% риска на каждого, затем численность их выросла до 10 с тем же риском. Таким образом у меня в портфеле было 10 трейдеров/инвесторов (я про eToro). В периоды, когда кто-то из них начинал "валить статистику", я им уменьшал риск, одновременно накручивая на других. А в периоды, когда "заваливший стату" начинал выходить из просадки, я накидывал на него обратно и плюсовал к нему ещё по одному проценту.

По окончанию торговой недели я провожу анализ по позициям моих трейдеров/инвесторов, произвожу соответствующие записи. Примерно раз в квартал отслеживаю новых фаворитов, при необходимости могу произвести замену, но чаще просто "докидываю сверху" до суммарного риска 30% от рабочего капитала. Рабочий капитал на момент написания статьи $3645, чистый прирост составляет 468% с начала прошлого года. Результат неплох и главное, никакого тильта!

Вывод. Управлять распределением риска изменяя его согласно описанию выше, оказалось в процентном соотношении прибыльности намного выгоднее, чем подключиться в двум-трём и распределить риск одинаково.

Дополнение от апреля 2014 года. Полностью перешёл на самостоятельные (без подключения автоследования) инвестиции в CFD на акции технологического сектора, который постоянно развивается. Платформа инвестиционной сети eToro нормально русифицировалась, стала намного удобнее.

Дополнение от февраля 2016 года. Платформа eToro была полностью переработана и на 100% русифицирована, интерфейс стал гораздо удобнее и понятнее. Сбербанк объявил о намерениях создания совместного предприятия с торгово-инвестиционной сетью eToro. Наверно это круто, пока не знаю, время покажет, что это за стартап.

Ваше мнение имеет значение


Комментариев нет: